El 9 de noviembre se celebra las fiestas de la Almudena, patrona de Madrid, y las celebraciones suelen tener lugar en la Plaza Mayor con el apoyo del arzobispado y distintos grupos. La historia de esta imagen de la Virgen María se remonta al año 712, cuando los habitantes de la villa tapiaron una imagen en los muros de la muralla para esconderla de los musulmanes antes de una supuesta toma.
Existen varias historias acerca del origen y nombre de la Virgen de la Almudena. Una de ellas cuenta que en el año 712, los habitantes tapiaron una imagen de la Virgen María en los muros de la muralla para esconderla ante una supuesta toma de Madrid por los árabes. Tras la reconquista de la ciudad en el Siglo XI por el Rey Alfonso VI, quisieron encontrar la imagen oculta, y después de días de plegarias, cuando una procesión pasaba por la Cuesta de la Vega, un fragmento de muralla cayó mostrando la imagen intacta, con las dos velas con las que había sido tapiada aún encendidas siglos después.
Otra tradición es que al héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, se le apareció la Virgen María solicitándole que tome la fortaleza de Mayrīt, Al acercarse a la villa, se habría desprendido el fragmento de muralla descubriendo la imagen.
Cabe señalar que estas leyendas no tienen mucha relación con la historia, ya que la Ciudad de Madrid con sus murallas fue fundada a mediados del siglo IX por el emir Muhammad I, y no hay evidencia de una población anterior a esa época. Al parecer, la imagen primitiva fue tallada en la Baja Edad Media en la repoblación cristiana de la ciudad para ser colocada en el altar de la mezquita convertida en la iglesia mayor.
